Торговый робот на фьючерс ртс

Торговый робот на фьючерс ртс

Импульсный торговый робот QuikHunter О роботе Специально разработанный софт для Quik представляет собой импульсного тoрговoго робoта под назвaнием QuikHuntеr Квик хaнтер, он же QHunterторгующего нaиболее ликвидными aкциями и фьючерсaми сюда входят и активы на бирже Украины. Алгоритм торговли программы ориентирован на вхождение в cильные импульcные движeния цeны, происходящие порой не один десяток раз в период торговой сессии.

Оглавление:

На основе статистического анализа дневных сигналов индекса РТС Коллеги, доброго дня!

как самому написать советника форекс как на видео заработать деньги в

И в этом случае основным достоинством программы-робота считается более высокая скорость принятия решения и создания приказов по сравнению с трейдером-человеком.

Ну а количество сделок внутри сессии вообще измеряется сотнями, а иногда и тысячами.

торговый робот на фьючерс ртс

Для себя я ответил на него так: К тому же, если создать не робота, а программу-советник, то можно просто настроить сообщений о сигналах, например, через СМС, электронную почту, ICQ.

Статистический анализ сигналов на дневном графике РТС в периоде гг. Коллеги, мне уже давно интересен ответ на вопрос: Stop-And-Reverse Indikator?

Последние новости

За предмет анализа я выбрал дневные свечи индекса РТС в периоде с года по год включительно, благо статистика моего терминала XTick такую выборку дает. Тем не менее, одну особенность расчета параболика отметить необходимо. Вариант 1. Пробой параболика то есть смена тренда определяется тогда, когда цена текущей свечи касается значения текущего параболика.

Вариант 2.

  • РОБОСТРОЙ: Робот для торговли фьючерсом РТС
  • Заработайте в сети деньги
  • Стратегия "Ленивый трейдер" на фьючерсе RTS | Школа по созданию торговых роботов
  • Фьючерс на РТС. Поддержка п. пробита - Технический анализ на БКС Экспресс
  • Вы знаете, что на скальпинге фьючерсом ртс можно зарабатывать до полумиллиона в день?

Все то же самое, что и по варианту 1. Единственное отличие в том, что переворот параболика происходит не в текущей свече, а на Open следующей свечи.

Импульсный торговый робот QuikHunter

Вариант 3. Пробой параболика определяется тогда, когда цена текущей свечи касается значения предыдущего в этом отличие от варианта 1 параболика.

На большом периоде времени трендов и более разницы между вариантами особенной быть. Хотя я сам торговый робот на фьючерс ртс не проверял. Мой терминал XTick настроен под вариант 3 — именно с таким параболиком я торгую и тестирую.

Скальпинг фьючерса ртс. Примеры торговых роботов

Настройки самого SAR такие — 0. Насколько я знаю, они являются настройками SAR "по умолчанию" в большинстве терминалов. Вот общий пример формирования сигналов по SAR Теперь данные по выборке: Максимальное количество свечей до формирования лучшей цены тренда — 39 год.

Максимальное количество свечей до переворота в противоположный сигнал — 42 дважды — в и годах.

волатильность валют по сессиям

Теперь собственно аналитика. Сначала я проанализировал торговлю по параболикам без какой-либо оптимизации — то торговый робот на фьючерс ртс просто следуя сигналам SARа. На выходе получил данные о математическом ожидании сигналов за каждый год выборки.

Основы трейдинга

Причем только в гг количество прибыльных сделок оказалось меньше, чем количество убыточных сделок. В остальных периодах, начиная с года, количество прибыльных сделок как минимум не меньше, чем количество убыточных сделок. Кстати, корреляция между соседними сигналами отсутствует равна 0,2что практически говорит об отсутствии взаимосвязи между результатами соседних сделок.

То есть результат текущего тренда практически не зависит от результата предыдущего, несмотря на практически равное торговый робот на фьючерс ртс между количеством прибыльных и убыточных трендов. Среднегодовое количество сделок — Минимум торговый робот на фьючерс ртс 12 — в году.

Арбитраж РТС

Максимум — 26 — в году. Средний результат сделки: Математическое ожидание системы с учетом данных п.

торговый робот на фьючерс ртс памм форекс брокеры рейтинг

Для расчета максимального риска системы использована серия из максимального количества подряд убыточных сигналов. Период я взял с года, так как в периоде рынок был в основном растущий.

Тарифы для робота "Trend" LUA 1.0 под QUIK

Вывод по сравнению систем в периоде гг: Среднегодовой результат систем: Теперь по поводу оптимизации стратегии SAR. В данном случае под оптимизацией я сформулировал следующую задачу: Подбор такого уровня Take-Profit для сделок системы отдельно для сделок Long и Shortчтобы на всем периоде тестирования конечный результат был бы не меньше, чем при торговле без оптимизации. Для чего нужно оптимизировать торговлю, если не стоит задача увеличить конечную прибыль? Для снижения риска.

ФОРТС торговый робот фьючерсы МТС

Подобрав уровни ТР, я сокращу стать трейдером рынка форекс с время нахождения в позиции, что в наш неспокойный век, согласитесь, немаловажно.

К тому же высвобождаемые средства могут пригодиться на отработке сигналов в других инструментах и стратегиях. Итак, расчет уровней ТР.

Robot Sinoptica for FORTS

Для периода расчета я опять же взял года выборка из сигналовкогда рынок стал гораздо волатильнее. Причем я разделил потоки сигналов — отдельно лонги и отдельно шорты, чтобы определить ТР для лонгов и шортов отдельно. Определение оптимального ТР для лонг-трендов. Определение оптимального ТР для шорт-трендов. Итоги тестирования стратегии в периоде гг сведены в таблицу: Параметр стратегии.