Фьючерс индекс волатильности

Волатильность повышается при росте нервозности биржевых игроков во время сильных движений рынка. Индекс VIX при этом показывает уровень их страха, связанного с динамикой цен.

Оглавление:

Это очень дорогой для нашего рынка дериватив ГО в районе тысяч рублей. Для сравнения, гарантийное обеспечение по фьючерсу на индекс РТС сейчас более чем в пять раз меньше.

Фьючерс на индекс волатильности VIX

Соответственно, дороговизна контракта, помимо его непростой технической спецификации, станет существенным фактором, который отпугнет рядовых трейдеров. К тому же размер текущего спреда в фьючерс индекс волатильности тысяч рублей в стоимостном выражении без учета комиссии - весомый аргумент в пользу того, чтобы иметь большие объемы средств на брокерском счете.

То есть среди крупных портфельным управляющих, маркетмейкеров и матерых опционщиков на этот дериватив наверняка найдется спрос. Как и в случае с практически любым новым инструментом, остается открытым вопрос о том, насколько ликвидным будет фьючерс в период экстремально резких движений.

Опыт 3 марта этого года показал, что маркетмейкеры не всегда готовы держать спреды на приемлемых уровнях в любое время даже в самых ликвидных инструментах. В итоге в критический момент может оказаться, фьючерс индекс волатильности стакан, говоря словами пессимиста, не то, что окажется наполовину пустым — он вообще иссохнет Новый инструмент, который предложила биржа, безусловно очень полезный и интересный и должен пользоваться популярностью, по крайней мере в первое время, у опционных трейдеров.

По поводу ликвидности вопрос хороший.

Фьючерс на волатильность российского рынка

фьючерс индекс волатильности К сожалению, высокая волатильность рынка приводит к тому, что сейчас маркетмейкеры не горят желанием поддерживать двусторонние котировки.

Но, надеюсь, со временем фьючерс индекс волатильности спекулянты, готовые взять на себя риск в ожидании большей доходности. Вариантом использования данного инструмента, помимо хеджирования позиций в опционах, может быть фьючерс индекс волатильности инвестиционного портфеля как частными инвесторами, так и управляющими компаниями и разного рода фондами.

Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель quant-lab. Я уже торгую фьючерсом на Описание торгового робота. Инструмент безусловно интересный и нужный, в первую очередь, институционалам—хеджерам.

Создание индекса

Когда они начнут им активно торговать — большой вопрос. Пока в стакане явно одни маркетмейкеры и спекулянты. Главная особенность данного контракта, считаю, - его высокая волатильность.

Как торговать на открытии биржи Скальпинг фьючерса Si

Интерес вызывает также обратная корреляция с динамикой индекса РТС, это свойство полезно для хеджеров. Опционным трейдерам фьючерс на RVI дает возможность хеджировать Вегу опционных портфелей.

Начните торговать с ведущими брокерами

Так, один контракт хеджирует пунктов Веги в опционах на фьючерс на индекс РТС. Владельцы портфелей акций могут использовать следующую простую стратегию с фьючерсом на RVI.

финансовые аналитики форекс валютный своп на примерах

В каких фьючерс индекс волатильности это сделать - можно рассчитать, исходя из параметров риск- и мани-менеджмента, а также взгляда на рынок конкретного инвестора. Данная конструкция даст дополнительный доход при плавном росте рынка и защитит от его обвального падения. При сильном росте доходность клиента будет ограничена.

фьючерс индекс волатильности как заработать деньги 100000 рублей

Я был удивлен, что предложили рынку октябрьский фьючерс, а не сентябрьский. Как известно, цена октябрьского фьючерса должна вычисляться по октябрьской и ноябрьской сериям. Проблема в том, что в данный момент ноябрьская серия абсолютно неликвидная, а участники появятся в ней не раньше начала октября. С этой точки зрения нельзя было выбрать более плохой момент для запуска.

Основы профессии трейдера

Идеально было бы запустить ноябрьский фьючерс в начале октября. Ввиду вышесказанного не представляю, каким образом можно в данный момент поставить туда котировки и как закрыть фьючерс индекс волатильности в случае получения сделок.

фьючерс индекс волатильности

Поэтому предполагаю, что маркетмейкеры будут просто усредняться. Ведь им негде перекрываться, да и в своей цене они вряд ли могут быть уверены.

фьючерс индекс волатильности обучение онлайн заработку

Также я думаю, что в ближайшее время этот контракт станет местом, где можно ловить тех, кто неправильно понял его специфику.

Призываю изучать теорию и присоединяться к торгам.

фьючерс индекс волатильности

Низколиквидный контракт фьючерс индекс волатильности сложной математикой - место, где каждый может почувствовать себя Соросом!